ATR - biên độ giao động trung bình. Để đặt SL hay TP?

ATR - biên độ giao động trung bình. Để đặt SL hay TP?

Phần 1: Tính toán nhanh điểm đặt Dừng Lỗ (SL) và điểm đặt Chốt Lời (TP)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời kì vọng hoặc đặt SL an toàn.
Chắc hẳn những bài phân tích của mình anh em vẫn thường gặp đoạn “Biên độ giao động tầm ….” và anh em cũng thắc mắc những con số ấy lấy ở đâu, mình tính toán kiểu gì hay được ai mách bảo?
Đó là mình dùng ATR để xem ấy bạn.

ATR – Average True Range

Chỉ số ATR mới được tính khi mỗi khoảng thời gian trôi qua. Trên biểu đồ một phút, số đọc ATR mới được tính mỗi phút. Trên biểu đồ hàng ngày, ATR mới được tính mỗi ngày. Tất cả các bài đọc này được vẽ để tạo thành một dòng liên tục, vì vậy các nhà giao dịch có thể thấy sự biến động đã thay đổi theo thời gian như thế nào.
Bởi vì ATR dựa trên biến động giá mỗi tài sản, việc đọc một tài sản không được so sánh với các tài sản khác. Để hiểu chỉ số tốt hơn, đây là cách tính toán.
Tìm A, hoặc trung bình trước tiên yêu cầu tìm Phạm vi thật (TR).
TR là lớn nhất sau đây:

  • Mức cao hiện tại trừ đi mức đóng trước đó
  • Mức thấp hiện tại trừ đi mức đóng trước đó
  • Mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại

Cho dù kết quả là âm hay dương không quan trọng. Giá trị tuyệt đối cao nhất sẽ được sử dụng trong tính toán.
Các giá trị được ghi lại mỗi ngày, và sau đó lấy trung bình. Nếu ATR được tính trung bình trong 14 khoảng thời gian, thì công thức như sau:
ATR = [(ATR Trước x 13) + TR hiện tại] / 14

Trong thị trường ngoại hối, chỉ báo sẽ hiển thị pips, trong đó chỉ số 0,0027 có nghĩa là 27 pips.

ATR.jpg

Điểm đặt Dừng Lỗ (SL) và điểm đặt Chốt Lời (TP)

Thông thường mình sử dụng chỉ báo này thứ làm mình quan tâm đến là con số được hiển thị với mức cài đặt ATR (14) và mình không thường để ý nhiều đến đường line bên dưới.

0.0036 – 36 pips là Biên độ giao động trung bình của 14 cây nến trước đó (trừ cây nến đang chạy)
0.027 – 27 pips là Biên độ giao động trung bình hiện tại

Bạn có thể hiểu về ATR một cách đơn giản như sau: Nếu thiết lập chỉ số ATR là 14 và chỉ báo ATR hiển thị là 0.0085 thì
Tại khung thời gian bạn đang xét, bỏ đi cây nến đang chạy, khoảng giá trung bình của 14 cây nến trước đo là 85 pips.
Tất nhiên bạn sẽ cố gắng kiếm tìm thử con số 85pips trên màn hình chart của mình nhưng hãy nhớ rằng “Đây là biên độ hoạt động trung bình” nó giống như phép tính trung bình cộng của 3 và 4 là 3,5, nó mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối.

Cách xác định số pip:
– USD: Số cuối cùng là pip (0.0025 => 25 pip)
– JPY: Bỏ đi 2 số cuối, số thứ 3 là pip (vd: 0.1314 => 13 pip)
– CAD,AUD: Số cuối cùng là Point (vd: 0.00183 => 183 point = 18.3 pip)
– Vàng, Xau, Gold: Lấy số đầu tiên, đơn vị tính là giá (ví dụ: 2.3145 => 2,3 giá => 23 pip)

– Đặt Điểm Dừng Lỗ bằng ATR
Sử dụng Biên độ giao động trung bình hiện tại + Spread cặp tiền tệ hoặc hàng hóa bạn giao dịch.
– Đặt Điểm Chốt Lời Kì Vọng bằng ATR
Sử dụng Biên độ giao động trung bình của 14 cây nến trước đó.

Luôn nhớ một điều rằng, khi đường giá chạy qua khoảng Biên độ giao động trung bình hiện tại hãy cân nhắc đến việc dời Điểm Cắt Lỗ (SL) về Entry để đảm bảo rằng trạng thái giao dịch của bạn luôn an toàn và dù điều kiện thị trường có như thế nào đi nữa bạn sẽ không bị thua lỗ.

Phần 2: Sử dụng ART + EMA để tìm điểm vào (thiết lập giao dịch) an toàn.

Sử dụng ART + EMA để tìm điểm vào (thiết lập giao dịch) an toàn.

như anh em có thể nhìn thấy trên hình, đó là những gì được khái quát 1 cách đơn giản và chân thực nhất về ATR.
Trong phần này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần giữa của ATR, nơi thiết lập trạng thái giao dịch.

1.jpg
Dạo qua phần lý thuyết cần nắm rõ:
1. ATR – Average True Range
2. Đường trung bình động Moving Average hay còn gọi là đường MA

Đường Ma (Moving Average)

Lý thuyết đầy đủ anh em có thể nhấn vào link bên trên để xem đầy đủ khái niệm cũng như cấu tạo và cách xác định.
Tóm lại thì: Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền nào đó trong một khoảng thời gian “X” nào đó

Vẫn là ví dụ cũ ở phần 1: Phép tính trung bình cộng của 3 và 4 là 3.5, nó mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối.
Mình muốn bạn hiểu thứ mình đang nói đến: Nếu xét biên độ giao động trung bình của 3 và 4 thì đường Ma chính là trung bình của 3 và 4.
Nói theo cách dễ hiểu hơn, ATR cho ta biết được vùng hoạt động của đường giá trong khoảng thời gian xác định: Nơi ấy sẽ có vùng giá thấp nhất và vùng giá cao nhất để bạn đặt Điểm Dừng Lỗ (SL) và Điểm Chốt Lời Kì Vọng (TP).
Thì đường MA cung cấp cho ta điểm trung bình của ATR (vùng giá thấp nhất và vùng giá cao nhất) nhằm cung cấp thêm thông tin để bạn có thể dễ dàng thiết lập trạng thái giao dịch.
xem hình minh họa để hiểu rõ bạn nhé.

2.jpg

Thiết lập đường Ma và ATR

Để xét tương quan và gần hơn với đường giá bạn sẽ cần thiết lập thông số cho đường MA và ATR giống nhau. Nếu dùng ATR (14) hãy thiết lập Ma (14) nếu dùng ATR là số khác thì thiết lập Ma cùng với số của ATR.
Và lưu ý rằng “nó mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối” nó cung cấp thêm tín hiệu để bạn có thể thiết lập trạng thái giao dịch chứ nó không quyết định việc bạn có thiết lập giao dịch hay không.

ATR + MA.png

Sử dụng ART + EMA để tìm điểm vào
Ở đây mình sẽ sử dụng hệ thống giao dịch dành cho nông dân để thiết lập trạng thái giao dịch.

Screenshot (5).png

Biểu đồ USD/CAD khung thời gian M15 – Lưu ý: CAD,AUD số cuối là Point, 10 point = 1 pip.
– Nối từ 2 đỉnh với nhau ta có 1 đường xu hướng (Trendline), nối từ kháng cự đến kháng cự đường trend line đóng vai trò là kháng cự (dowtrend).
– Đường Ma chia đôi biên độ giao động hiện tại (95/2 = 45point)
– Đường giá phá qua trendline => Xu hướng tăng thiết lập trạng thái giao dịch Mua (BUY).
Đặt điểm dừng lỗ = 45point + Spread
Đặt điểm chốt lời kì vọng: ATR = 96point hoặc trước Kháng cự mà đường giá hướng tới.
Thông thường, mình sử dụng Kháng cự hoặc Hỗ trợ ở khung thời gian lớn (H1, H4,D1) để đặt điểm chốt lời. Tìm điểm vào ở khung thời gian nhỏ (m5, m15.m30) nhằm tối ưu điểm vào và rút ngắn khoảng cách đặt điểm Dừng Lỗ (SL)